Prof. Dr. Christian ConradEmpirische Wirtschaftsforschung
Der Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung beschäftigt sich mit der Entwicklung und Anwendung von Methoden im Bereich der Makro- und Finanzmarktökonometrie.
Besondere Forschungsschwerpunkte liegen auf der Messung, Modellierung und Prognose von Finanzmarktrisiken, der Interaktion zwischen Makroökonomie und Finanzmärkten, sowie der Erwartungsbildung von professionellen Prognostikern und Haushalten. In der Lehre werden Veranstaltungen zu den Grundlagen von Data Science und Ökonometrie angeboten. Fortgeschrittene Kurse gibt es im Bereich der Makro- und Finanzmarktökonometrie.
Aktuelles
November 2023
- Prof. Christian Conrad präsentierte den Artikel „Long-Term Volatility Shapes the Stock Market's Sensitivity to News“ (joint with Julius Schoelkopf and Nikoleta Tushteva) im “Statistics and Machine Learning in Finance” Seminar der Universität Oxford, 20. November 2023.
- Neues Arbeitspapier: Conrad, Christian and Schoelkopf, Julius Theodor and Tushteva, Nikoleta (2023). Long-Term Volatility Shapes the Stock Market's Sensitivity to News.
September 2023
- Julius Schoelkopf präsentierte den Artikel „Macroeconomic Announcements and the Volatility Feedback Effect“ (gemeinsam mit Christian Conrad und Nikoleta Tushteva) auf der Jahrestagung des Verein für Socialpolitik 2023 in Regensburg, 26. September 2023.
- Prof. Christian Conrad hielt auf der Abschlusstagung des DFG Schwerpunktprogramms 1859 „Erfahrung und Erwartung. Historische Grundlagen ökonomischen Handelns“ einen Vortrag zu „Towards a New Theory of Economic Expectations?”, 12. September 2023.
HKMetrics
HKMetrics ist eine gemeinsame Initiative von Prof. Dr. Christian Conrad (Universität Heidelberg), Prof Dr. Melanie Schienle (KIT) und Prof. Dr. Carsten Trenkler (Universität Mannheim) und besteht aus einem gemeinsamen Forschungsseminar in Ökonometrie und einem Doktoranden-Workshop, der einmal im Semester stattfindet. Weitere Informationen finden Sie auf der HKMetrics Website.
