Prof. Dr. Christian Conrad Empirische Wirtschaftsforschung
Der Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung beschäftigt sich mit der Entwicklung und Anwendung von Methoden im Bereich der Makro- und Finanzmarktökonometrie.
Besondere Forschungsschwerpunkte liegen auf der Messung, Modellierung und Prognose von Finanzmarktrisiken, der Interaktion zwischen Makroökonomie und Finanzmärkten, sowie der Erwartungsbildung von professionellen Prognostikern und Haushalten. In der Lehre werden Veranstaltungen zu den Grundlagen von Data Science und Ökonometrie angeboten. Fortgeschrittene Kurse gibt es im Bereich der Makro- und Finanzmarktökonometrie.
Aktuelles
Juni 2025
- Christian Conrad präsentierte den Artikel "The Perils of Inflation Forecast Targeting” (gemeinsam mit Zeno Enders und Gernot Müller) auf der jährlichen Konferenz der International Association for Applied Econometrics, Universität Turin, 25.-27. Juni 2025.
- An der Professur für Empirische Wirtschaftsforschung ist ab Oktober 2025 eine Stelle als Postdoc zu besetzen.
- Julius Schoelkopf präsentierte den Artikel "Beyond the Numbers. Professional Forecasters’ Narratives about Inflation and Stock Market Performance” (gemeinsam mit Christian Conrad, Michael Weber und Frank Brückbauer) auf dem 8. Workshop on Subjective Expectations, veranstaltet durch die Nova School of Business and Economics (Nova SBE), 10. Juni 2025.
- Am 6. Juni fand der 12. HKMetrics-Workshop an der Universität Mannheim statt.
April 2025
- Christian Conrad präsentierte den Artikel “The Perils of Inflation Forecast Targeting” (gemeinsam mit Zeno Enders und Gernot Müller) auf dem Workshop on Machine Learning Economic Forecasting and Nowcasting, Copenhagen Business School, 25. April 2025.
- Christian Conrad organisierte einen “Macro and Financial Econometrics” Workshop im Internationalen Wissenschaftsforum Heidelberg IWH am 23. April 2025. Eric Ghysels, University of North Carolina at Chapel Hill, hielt einen Hauptvortrag über “Quantum and Quantum-Inspired Maximum Likelihood Estimation and Filtering of Stochastic Volatility Models.”
HKMetrics
HKMetrics ist eine gemeinsame Initiative von Prof. Dr. Christian Conrad (Universität Heidelberg), Prof Dr. Melanie Schienle (KIT) und Prof. Dr. Carsten Trenkler (Universität Mannheim) und besteht aus einem gemeinsamen Forschungsseminar in Ökonometrie und einem Doktoranden-Workshop, der einmal im Semester stattfindet. Weitere Informationen finden Sie auf der HKMetrics Website.
