Prof. Dr. Christian Conrad Empirische Wirtschaftsforschung
Der Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung beschäftigt sich mit der Entwicklung und Anwendung von Methoden im Bereich der Makro- und Finanzmarktökonometrie.
Besondere Forschungsschwerpunkte liegen auf der Messung, Modellierung und Prognose von Finanzmarktrisiken, der Interaktion zwischen Makroökonomie und Finanzmärkten, sowie der Erwartungsbildung von professionellen Prognostikern und Haushalten. In der Lehre werden Veranstaltungen zu den Grundlagen von Data Science und Ökonometrie angeboten. Fortgeschrittene Kurse gibt es im Bereich der Makro- und Finanzmarktökonometrie.
Aktuelles
Februar 2026
- Prof. Dr. Christian Conrad und Julius Schoelkopf haben gemeinsam mit Michael Weber (Purdue University) im ifo Schnelldienst (Ausgabe 2/2026) in der Rubrik „Zur Diskussion gestellt“ einen Beitrag zum Thema „Narrative als Steuerungsinstrument“ veröffentlicht. In ihrem Beitrag fassen sie ihre Forschung zu Narrativen über den kausalen Effekt von Inflation auf den Aktienmarkt zusammen.
- Prof. Dr. Christian Conrad wurde von DER SPIEGEL zum sogenannten „Taco Trade“ interviewt. Er erklärte das Konzept und diskutierte, ob sich Anleger auf volatilere Märkte einstellen sollten.
Januar 2026
- Am 27. Januar hält Dr. Markus Ebner (Head of Multi-Asset, Quoniam Asset Management) in der Reihe „VWL in der Praxis“ einen Vortrag zu „How to Forecast Capital Markets with Large Language Models”. Der Vortrag findet von 16:15 bis 17:15 in HS 04 der Neuen Uni statt.
- An der Professur für Empirische Wirtschaftsforschung sind im Sommersemester 2026 folgende Stellen zu besetzen:
Dezember 2025
- Julius Schoelkopf präsentierte den Artikel "Beyond the Numbers. Professional Forecasters’ Narratives about Inflation and Stock Market Performance” (gemeinsam mit Christian Conrad, Michael Weber und Frank Brückbauer) auf dem „6th Heidelberg-Tübingen-Hohenheim Workshop on International Financial Markets“ an der Universität Hohenheim, 13. Dezember.
November 2025
- Neue Publikation: Conrad, C., J. Schoelkopf, und N. Tushteva (2026). "Long-Term Volatility Shapes the Stock Market's Sensitivity to News.“ Journal of Econometrics, forthcoming.
- Prof. Dr. Christian Conrad präsentierte den Artikel „Long-Term Volatility Shapes the Stock Market's Sensitivity to News“ (gemeinsam mit Julius Schoelkopf und Nikoleta Tushteva) im Banking & Finance Seminar am King’s College, London, 12. November 2025.
HKMetrics
HKMetrics ist eine gemeinsame Initiative von Prof. Dr. Christian Conrad (Universität Heidelberg), Prof Dr. Melanie Schienle (KIT) und Prof. Dr. Carsten Trenkler (Universität Mannheim) und besteht aus einem gemeinsamen Forschungsseminar in Ökonometrie und einem Doktoranden-Workshop, der einmal im Semester stattfindet. Weitere Informationen finden Sie auf der HKMetrics Website.
