Prof. Dr. Christian ConradEmpirische Wirtschaftsforschung
Der Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung beschäftigt sich mit der Entwicklung und Anwendung von Methoden im Bereich der Makro- und Finanzmarktökonometrie.
Besondere Forschungsschwerpunkte liegen auf der Messung, Modellierung und Prognose von Finanzmarktrisiken, der Interaktion zwischen Makroökonomie und Finanzmärkten, sowie der Erwartungsbildung von professionellen Prognostikern und Haushalten. In der Lehre werden Veranstaltungen zu den Grundlagen von Data Science und Ökonometrie angeboten. Fortgeschrittene Kurse gibt es im Bereich der Makro- und Finanzmarktökonometrie.
Aktuelles
Juli 2024
- Julius Schoelkopf präsentierte den Artikel „Long-term volatility shapes the stock market’s sensitivity to news" (gemeinsam mit Christian Conrad und Nikoleta Tushteva) auf dem Monetary and Capital Markets Policy Forum am International Monetary Fund (IMF), 23. Juli 2024.
- Julius Schölkopf und Alexander Glas (ZEW Mannheim) haben einen ZEW policy brief über die Erwartungen von professionellen Prognostikern über die zukünftige Zinsentwicklung im Euroraum verfasst. In dem Artikel diskutieren Sie die Heterogenität in den erwarteten Zinspfaden auf Basis einer Umfrage im ZEW-Finanzmarkttest im Juni 2024. Christian Siedenbiedel hat einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über den policy brief verfasst (“Das große Zins-Szenario”).
- Julius Schoelkopf präsentierte den Artikel „Beyond the Numbers. Professional Forecasters’ Narratives about Inflation and Stock Market Performance” (gemeinsam mit Christian Conrad, Michael Weber und Frank Brückbauer) auf dem 6th Behavioral Macroeconomics Workshop on Heterogeneity and Expectations in Macroeconomics and Finance, 5. Juli 2024.
Juni 2024
- Christian Conrad präsentierte den Artikel „Long-Term Volatility Shapes the Stock Market's Sensitivity to News“ (gemeinsam mit Julius Schoelkopf und Nikoleta Tushteva) am Finance@VU Seminar an der Vrije Universiteit Amsterdam, 21. Juni 2024.
- Neues Arbeitspapier: Christian Conrad und Zeno Enders (2024). „Die Grenzen der EZB-Prognosen.“ AWI Discussion Paper 747.
- Julius Schoelkopf präsentierte den Artikel "Beyond the Numbers. Professional Forecasters’ Narratives about Inflation and Stock Market Performance” (gemeinsam mit Christian Conrad, Michael Weber und Frank Brückbauer) im Seminar der Forschungsgruppe "Pensions and Sustainable Financial Markets” am Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim, 5. Juni 2024.
Mai 2024
- Julius Schoelkopf präsentierte den Artikel „Long-term volatility shapes the stock market’s sensitivity to news" (gemeinsam mit Christian Conrad und Nikoleta Tushteva) auf der Rimini Centre for Economic Analysis (RCEA) International Conference in Economics, Econometrics, and Finance an der Brunel University (London), 20. Mai 2024.
- Christian Conrad präsentierte den Artikel „Long-Term Volatility Shapes the Stock Market's Sensitivity to News“ (gemeinsam mit Julius Schoelkopf und Nikoleta Tushteva) auf der CIREQ-CMP Econometrics Conference in Honor of Eric Ghysels, Montreal, 10.-11. Mai 2024.
April 2024
- Wir organisieren am 11. April 2024 einen Workshop zu „Financial Econometrics & Macroeconomic Expectations“ in der Villa Menzer, Neckargemünd.
HKMetrics
HKMetrics ist eine gemeinsame Initiative von Prof. Dr. Christian Conrad (Universität Heidelberg), Prof Dr. Melanie Schienle (KIT) und Prof. Dr. Carsten Trenkler (Universität Mannheim) und besteht aus einem gemeinsamen Forschungsseminar in Ökonometrie und einem Doktoranden-Workshop, der einmal im Semester stattfindet. Weitere Informationen finden Sie auf der HKMetrics Website.
