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Prof. Dr. Christian ConradEmpirische Wirtschaftsforschung

Der Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung beschäftigt sich mit der Entwicklung und Anwendung von Methoden im Bereich der Makro- und Finanzmarktökonometrie.

Besondere Forschungsschwerpunkte liegen auf der Messung, Modellierung und Prognose von Finanzmarktrisiken, der Interaktion zwischen Makroökonomie und Finanzmärkten, sowie der Erwartungsbildung von professionellen Prognostikern und Haushalten. In der Lehre werden Veranstaltungen zu den Grundlagen von Data Science und Ökonometrie angeboten. Fortgeschrittene Kurse gibt es im Bereich der Makro- und Finanzmarktökonometrie. 

Prof. Dr. Christian Conrad

Aktuelles

September 2023

  • Julius Schoelkopf präsentierte den Artikel „Macroeconomic Announcements and the Volatility Feedback Effect“ (gemeinsam mit Christian Conrad und Nikoleta Tushteva) auf der Jahrestagung des Verein für Socialpolitik 2023 in Regensburg, 26. September 2023.

August 2023

  • Julius Schoelkopf präsentierte den Artikel „Macroeconomic Announcements and the Volatility Feedback Effect“ (gemeinsam mit Christian Conrad und Nikoleta Tushteva) beim Econometric Society European Meeting (EEA-ESEM) an der Barcelona School of Economics (Spanien), 31. August 2023. 
  • Neues Arbeitspapier: Conrad, C., O. Kleen, and R. Lönn (2023). Volatility forecasting for low-volatility investing. Available at SSRN.

    Link

Juli 2023

  • Prof. Christian Conrad hielt auf der 47. Mannheimer Versicherungswissenschaftlichen Jahrestagung einen Vortrag zum Thema „Inflationsprognosen und ihre Entwicklung: eine ökonometrische Perspektive“, 13. Juli 2023.
     
  • Marina Da Silva Rapp präsentierte den Artikel “Who is updating stock market expectations in response to Market Turmoil?” (gemeinsam mit Christian Conrad und Alexander Glas), Julius Schoelkopf präsentierte das Papier „Macroeconomic Announcements and the Volatility Feedback Effect“ (gemeinsam mit Christian Conrad und Nikoleta Tushteva), und Manuel Schick präsentierte sein Papier “Real-time Nowcasting Growth at Risk Using the Survey of Professional Forecasters” auf dem zehnten HKMetrics Workshop am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 12. Juli 2023.

Juni 2023

  • Julius Schoelkopf präsentierte den Artikel „Macroeconomic Announcements and the Volatility Feedback Effect“ (gemeinsam mit Christian Conrad und Nikoleta Tushteva) während der Society of Financial Econometrics (SoFiE) European Summer School ,,Monetary Policy and the Yield Curve“ bei der Belgischen Nationalbank, 22. Juni 2023. 
  • Julius Schoelkopf präsentierte den Artikel „Macroeconomic Announcements and the Volatility Feedback Effect“ (gemeinsam mit Christian Conrad und Nikoleta Tushteva) auf der International Conference for Quantitative Finance and Financial Econometrics an der Aix-Marseille School of Economics (Frankreich), 8. Juni 2023. 

 

5th HKMetrics Workshop

HKMetrics

HKMetrics ist eine gemeinsame Initiative von Prof. Dr. Christian Conrad (Universität Heidelberg), Prof Dr. Melanie Schienle (KIT) und Prof. Dr. Carsten Trenkler (Universität Mannheim) und besteht aus einem gemeinsamen Forschungsseminar in Ökonometrie und einem Doktoranden-Workshop, der einmal im Semester stattfindet. Weitere Informationen finden Sie auf der HKMetrics Website.