Prof. Dr. Christian Conrad Empirische Wirtschaftsforschung
Der Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung beschäftigt sich mit der Entwicklung und Anwendung von Methoden im Bereich der Makro- und Finanzmarktökonometrie.
Besondere Forschungsschwerpunkte liegen auf der Messung, Modellierung und Prognose von Finanzmarktrisiken, der Interaktion zwischen Makroökonomie und Finanzmärkten, sowie der Erwartungsbildung von professionellen Prognostikern und Haushalten. In der Lehre werden Veranstaltungen zu den Grundlagen von Data Science und Ökonometrie angeboten. Fortgeschrittene Kurse gibt es im Bereich der Makro- und Finanzmarktökonometrie.
Aktuelles
Juni 2025
- Julius Schoelkopf präsentierte den Artikel "Beyond the Numbers. Professional Forecasters’ Narratives about Inflation and Stock Market Performance” (gemeinsam mit Christian Conrad, Michael Weber und Frank Brückbauer) auf dem 8. Workshop on Subjective Expectations, veranstaltet durch die Nova School of Business and Economics (Nova SBE), 10. Juni 2025.
- Am 6. Juni fand der 12. HKMetrics-Workshop an der Universität Mannheim statt.
April 2025
- Christian Conrad präsentierte den Artikel “The Perils of Inflation Forecast Targeting” (gemeinsam mit Zeno Enders und Gernot Müller) auf dem Workshop on Machine Learning Economic Forecasting and Nowcasting, Copenhagen Business School, 25. April 2025.
- Christian Conrad organisierte einen “Macro and Financial Econometrics” Workshop im Internationalen Wissenschaftsforum Heidelberg IWH am 23. April 2025. Eric Ghysels, University of North Carolina at Chapel Hill, hielt einen Hauptvortrag über “Quantum and Quantum-Inspired Maximum Likelihood Estimation and Filtering of Stochastic Volatility Models.”
März 2025
- Christian Conrad organisierte die "Statistics in Finance" Section mit den Sessions "Advances in Financial Modeling: Missing Data, Forecasting, and Risk Assessment" und "Risk Mitigation and Dependence Structures in Financial and Statistical Modeling" auf der 7th DAGStat Conference an der Humboldt Universität zu Berlin, 24.-28. März 2025.
- Julius Schoelkopf präsentierte den Artikel „Beyond the Numbers. Professional Forecasters’ Narratives about Inflation and Stock Market Performance” (gemeinsam mit Christian Conrad, Michael Weber und Frank Brückbauer) auf dem 7th Joint Statistical Meeting der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Statistik (DAGStat) an der Humboldt Universität zu Berlin, 25. März 2025.
- Julius Schoelkopf sprach live mit Dan Murphy auf CNBCs Capital Connection, um die makroökonomische Lage an einem Tag zu diskutieren, an dem die Wall Street einbrach, da die Sorgen der Investoren über Zölle und Rezessionsängste einen Ausverkauf auslösten. Er betonte die Bedeutung der Beseitigung von Unsicherheiten in der Zoll- und Wirtschaftspolitik und merkte an, dass die Märkte der bevorstehenden Veröffentlichung der Inflationsdaten besondere Aufmerksamkeit schenken und man darauf warten müsse um zu sehen, wie die Fed reagiert.
HKMetrics
HKMetrics ist eine gemeinsame Initiative von Prof. Dr. Christian Conrad (Universität Heidelberg), Prof Dr. Melanie Schienle (KIT) und Prof. Dr. Carsten Trenkler (Universität Mannheim) und besteht aus einem gemeinsamen Forschungsseminar in Ökonometrie und einem Doktoranden-Workshop, der einmal im Semester stattfindet. Weitere Informationen finden Sie auf der HKMetrics Website.
