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Bereichsbild

Aktivitäten

September 2022

  • Professor Christian Conrad hat am 29.09. den Gastartikel "Prognose-Grenzen" in der FAZ veröffentlicht. Er argumentiert, dass die EZB mit der Ausrichtung ihrer Geldpolitik am Verhalten der mittel- und langfristigen Inflationsprognosen den Horizont ihrer Prognosemöglichkeiten überschätzt hat.

Juli 2022

Juni 2022

  • Professor Christian Conrad organisierte gemeinsam mit Fabian Krüger und Lora Pavlova (KIT) den Workshop “Survey Data and Probabilistic Expectations” im Marsilius-Kolleg der Universität Heidelberg am 2. und 3. Juni 2022. Das Programm finden Sie hier.

Mai 2022

  • Professor Christian Conrad hat auf dem ZEW-Workshop “Das EZB-Zielsystem - angemessene Ausdifferenzierung oder drohende Überfrachtung?“ den Vortrag „Wie informativ sind die Inflationsprojektionen der EZB?“ gehalten und an der Panel-Diskussion zu „Zentralbankkommunikation“ teilgenommen, Mannheim, 31.05.2022.
  • Am 20. Mai 2022 findet an der Universität Mannheim der neunte HKMetrics Doktorandenworkshop statt. Das Programm finden Sie hier.

März 2022

  • Christian Conrad präsentierte den Artikel "Modelling Volatility Cycles: The MF2 GARCH Model" (gemeinsam mit Robert Engle, Stern School of Business) auf der RCEA Conference on Recent Developments in Economics, Econometrics and Finance, 04.-06. März 2022 und dem Annual Symposium der Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics, 10.-11. März 2022.

Dezember 2021

  • Christian Conrad, Zeno Enders und Gernot Müller haben am 15.12. den Gastartikel "Die EZB setzt ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel" in der FAZ veröffentlicht. Derselbe Artikel ist mit zwei zusätzlichen Graphiken auf Ökonomenstimme erschienen.

  • Dr. Onno Kleen erhält Fritz Grunebaum-Preis: Onno Kleen wird der Fritz Grunebaum-Preis für herausragende Promotionen im Bereich Wirtschaftswissenschaften und Recht verliehen. Weitere Informationen zum Preis sind hier verfügbar. Informationen zu Onno Kleens Forschung sind auf seiner Webseite an der Erasmus University Rotterdam verfügbar, wo er nach seiner Promotion am Alfred-Weber-Institut eine Stelle als Assistant Professor begonnen hat. Die Preisverleihung findet am 17. Dezember 2021 statt. 

  • Neue Veröffentlichung (Christian Conrad, Zeno Enders und Alexander Glas): „The Role of Information and Experience for Households' Inflation Expectations“ wurde zur Veröffentlichung im European Economic Review angenommen.

Oktober 2021

  • Christian Conrad präsentierte den Artikel "Modelling Volatility Cycles: The (MF)^2 GARCH Model" (gemeinsam mit Robert Engle, Stern School of Business) im Webinar Series of the Rimini Centre for Economic Analysis (www.rcea.world), 21. Oktober 2021.
  • Christian Conrad präsentierte den Artikel “The Role of Information and Experience for Households' Inflation Expectations” (gemeinsam mit Zeno Enders und Alexander Glas) auf dem Workshop "Heterogeneity of Macroeconomic Expectations" in Nürnberg, 7.-8. Oktober 2021.

September 2021

Juni 2021

  • Christian Conrad präsentierte den Artikel "Modelling Volatility Cycles: The (MF)^2 GARCH Model" (gemeinsam mit Robert Engle, Stern School of Business) beim North American Summer Meeting der Econometric Society (10. Juni), auf der 13th Annual Conference der Society for Financial Econometrics (15. Juni), der 11th European Central Bank Conference on Forecasting Techniques (16. Juni) und der Annual Conference der International Association for Applied Econometrics (25. Juni).

April 2021

  • Neues Arbeitspapier: Conrad, C., Enders, Z., and A. Glas (2021). "The Role of Information and Experience for Households' Inflation Expectations." Deutsche Bundesbank, Discussion Paper No 07/2021.
  • Neues Arbeitspapier: Conrad, C., and R. F. Engle (2021). "Modelling Volatility Cycles: The (MF)^2 GARCH Model." Rimini Centre for Economic Analysis, Working Paper Series, wp 21-05.
    Christian Conrad and Rob Engle suggest a new multiplicative volatility model which exploits the empirical fact that the daily standardized forecast errors of one-component GARCH models behave counter-cyclical when averaged at a lower frequency. The new volatility model (MF2-GARCH) has been implemented in the Volatility Lab (V-Lab, https://vlab.stern.nyu.edu/) at New York University Stern School of Business. V-Lab provides real time measurement, modeling and forecasting of financial volatility and correlations for a wide spectrum of assets. The MF2-GARCH is estimated for more than 10.000 assets and volatility forecasts for up to one-year-ahead are computed on a daily basis. For example, for S&P 500 volatility forecasts see: https://vlab.stern.nyu.edu/analysis/VOL.SPX%3AIND-R.MF2-GARCH

März 2021

  • Prof. Christian Conrad präsentierte den Artikel "Modelling Volatility Cycles: The (MF)^2 GARCH Model" (gemeinsam mit Robert Engle, Stern School of Business) im Statistik-Seminar der Örebro University, School of Business, 04. März 2021.
  • Neues Arbeitspapier: Conrad, C. und R. F. Engle (2021). "Modelling Volatility Cycles: the (MF)^2 GARCH Model.

Februar 2021

  • Am 05. Februar 2021 findet am Alfred-Weber-Institut der achte HKMetrics Doktorandenworkshop statt. Das Programm finden Sie hier.

Januar 2021

  • Prof. Christian Conrad präsentierte den Artikel "Modelling Volatility Cycles: the (MF)^2 GARCH model" (gemeinsam mit Robert Engle, Stern School of Business) im Finance Research Seminar der IESEG School of Management, Lille, 21. Januar 2021.
  • Der Artikel “Two are better than one: Volatility forecasting using multiplicative component GARCH-MIDAS models” (https://doi.org/10.1002/jae.2742) von Prof. Christian Conrad und Dr. Onno Kleen wurde von allen in 2019/2020 im Journal of Applied Econometrics publizierten Artikeln am häufigsten heruntergeladen.

Dezember 2020

  • Prof. Christian Conrad präsentierte das Papier "Modelling Volatility Cycles: the (MF)^2 GARCH model" (gemeinsam mit Robert Engle, Stern School of Business) auf der virtuellen International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2020), London, 19.-21. Dezember 2020.

Oktober 2020

  • Prof. Christian Conrad präsentierte das Papier "The role of information and experience for households’ inflation expectations" (gemeinsam mit Zeno Enders und Alexander Glas) im Online-Seminar des DFG Schwerpunktprogramms 1859 "Erfahrung und Erwartung. Historische Grundlagen ökonomischen Handelns", 12. Oktober 2020.

August 2020

  • Neues Arbeitspapier: Conrad, Christian,  Zeno Enders und Alexander Glas (2020). "The Role of Information and Experience for Households' Inflation Expectations." CESifo Working Paper No. 8528.
  • Prof. Christian Conrad präsentierte das Papier "Modelling Volatility Cycles: the (MF)^2 GARCH model" (gemeinsam mit Robert Engle, Stern School of Business) auf dem World Congress der Econometric Society, Bocconi University, Mailand, 17.-21. August, 2020.
  • Prof. Christian Conrad wurde zum Senior Fellow des Rimini Centre for Economic Analysis ernannt.

Juli 2020 

  • Prof. Christian Conrad präsentierte das Papier "The role of information and experience for households' inflation expectations" (gemeinsam mit Zeno Enders und Alexander Glas) auf dem virtuellen Workshop zu “Determinants of Saving”, Bayreuth, 01. Juli 2020.

Januar 2020

  • Prof. Christian Conrad präsentierte das Papier "Modelling Volatility Cycles: the (MF)^2 GARCH model" (gemeinsam mit Robert Engle, Stern School of Business) im CREST Finance Seminar, Paris, 27. Januar 2020.
  • Der Artikel “Long- and Short-Term Cryptocurrency Volatility Components: A GARCH-MIDAS Analysis“ von Christian Conrad, Anessa Custovic und Eric Ghysels hat den 2019 JRFM (Journal of Risk and Financial Management) Best Paper Award gewonnen.

Dezember 2019

  • HKMetrics-Seminar: Christiane Baumeister (University of Notre Dame) hält am 16.12.2019 einen Vortrag zum Thema "Structural Interpretation of Vector Autoregressions with Incomplete Identification: Setting the Record Straight". Der Vortrag findet um 13:30 Uhr an der Universität Heidelberg, Alfred-Weber-Institut, Raum 00.010 statt. Link zum Abstract
  • HKMetrics-Seminar: Julia Schaumburg (Vrije Universiteit Amsterdam) hält am 02.12.2019 einen Vortrag zum Thema "Time-varying vector autoregressive models with structural dynamic factors". Der Vortrag findet um 13:30 Uhr an der Universität Heidelberg, Alfred-Weber-Institut, Raum 00.010 statt. Link zum Abstract 

November 2019

  • HKMetrics-Seminar: Joel Horowitz (Northwestern University) hält am 04.11.2019 einen Vortrag zum Thema "Permutation Tests for Equality of Distributions of Functional Data". Der Vortrag findet um 16:15 Uhr an der Universität Heidelberg, Alfred-Weber-Institut, Raum 00.010 statt. Link zum Abstract

Oktober 2019

  • An der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ist an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften die JUNIORPROFESSUR (W1) für „Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Empirische Wirtschaftsforschung“ zum Sommersemester 2020 zu besetzen. Weitere Informationen finden Sie hier.

September 2019

  • Prof. Christian Conrad präsentierte das Papier „Information Channels ofMonetary Policy and Inflation Expectations" (zusammen mit Alexander Glas, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) auf der Konferenz der Deutschen Bundesbank zu Haushaltserwartungen, Frankfurt, 26.-28. September 2019.
  • Prof. Christian Conrad präsentierte das Papier "`Dejà Vol‘ Revisited: Survey Forecasts of Macroeconomic Variables Predict Volatility in the Cross-Section of Industry Portfolios" (zusammen mit Alexander Glas, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) auf der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik, Leipzig, 22.-25. September 2019.
  • Am 06. September 2019 findet an der Universität Mannheim der sechste HKMetrics Doktorandenworkshop statt. Das Programm finden Sie hier.
  • Neue Publikation: Conrad, C., and O. Kleen (2019). “Two are better than one: Volatility forecasting using multiplicative component GARCH-MIDAS models.” Journal of Applied Econometrics, forthcoming. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2752354
  • Neue Publikation: Trautmann, S., and C. Conrad (2019). “Book Review: A Crisis of Beliefs – Investor Psychology and Financial Fragility, Nicola Gennaioli and Andrej Shleifer.” Journal of Economic Psychology, forthcoming.

Juli 2019

  • HKMetrics-Seminar: Markus Pelger (Stanford University) hält am 08.07.2019 einen Vortrag zum Thema "Factors that Fit the Time Series and Cross-Section of Stock Returns". Der Vortrag findet um 13:30 Uhr an der Universität Heidelberg, Alfred-Weber-Institut, Raum 00.010 statt. Link zum Abstract
  • Christian Conrad präsentierte das Papier "Modelling the Forecast Errors: the MEM GARCH model" (zusammen mit Robert Engle, Stern School of Business) im Econometrics and Statistics Seminar, Universität, Bonn, 4. Juli, 2019.

Juni 2019

  • HKMetrics-Seminar: Anne Opschoor (Vrije Universiteit Amsterdam) hält am 26.06.2109 einen Vortrag zum Thema "Closed-Form Multi-Factor Copula Models with Observation-Driven Dynamic Factor Loadings". Der Vortrag findet um 13:30 Uhr an der Universität Heidelberg, Alfred-Weber-Institut, Raum 01.028 statt. Link zum Abstract

Mai 2019

  • An der Professur für Empirische Wirtschaftsforschung ist zum 01. September 2019 eine Stelle als Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Entgeltgruppe 13 TV-L, 75 %) im Forschungsprojekt „Heterogeneity in macroeconomic expectations: the role of individual historical experiences, local conditions, and socio-economic characteristics“ zu besetzen. Weitere Informationen finden Sie hier.

März 2019

  • Prof. Christian Conrad präsentierte das Papier "Multiplicative Mixed Frequency MEM-GARCH" (gemeinsam mit Robert Engle, Stern School of Business) auf der jährlichen Sitzung des Ausschuss für Ökonometrie des Vereins für Socialpolitik, Schloss Rauischholzhausen, 02. März, 2019.

Februar 2019

  • Alexander Glas präsentierte das Papier "Overconfidence versus rounding in survey-based density forecasts" (zusammen mit Matthias Hartmann) auf der 12. RGS Doctoral Conference in Economics in Bochum am 20. Februar 2019.

Januar 2019

  • Prof. Christian Conrad präsentierte das Papier "Multiplicative Mixed Frequency MEM-GARCH" (gemeinsam mit Robert Engle, Stern School of Business) im Finance Research Seminar der Leibniz Universität Hannover, 30. January, 2019.
  • Dr Matthias Hartmann, Deutsche Bundesbank, hält im Rahmen der Vortragsreihe VWL in der Praxis einen Vortrag zu „Makroökonomische Vorhersagen der Deutschen Bundesbank als Teil des Eurosystems“. Dienstag, 22.01. 2019 um 15.00-16.30 AWI, ÜR 01.030.
  • Im Rahmen des Schwerpunktprogramms SPP 1859 "Erfahrung und Erwartung. Historische Grundlagen ökonomischen Handelns" fördert die DFG das Projekt „Heterogeneity in macroeconomic expectations: the role of individual historical experiences, local conditions, and socio-economic characteristics“ von Professor Christian Conrad, Professor Jonas Dovern und Professor Fabian Krüger für einen Zeitraum von drei Jahren.

Dezember 2018

  • Alexander Glas präsentierte das Papier "Overconfidence versus rounding in survey-based density forecasts" (zusammen mit Matthias Hartmann) auf dem 19. IWH-CIREQ-GW Macroeconometric Workshop “Uncertainty, Expectations and Macroeconomic Modelling” in Halle (Saale) am 13. Dezember 2018.

November 2018

  • HeiKaMEtrics-Seminar: Stefan Voigt (Vienna Graduate School of Finance) hält am 14.11.2018 einen Vortrag zum Thema "Limits to Arbitrage in Markets with Stochastic Latency". Der Vortrag findet um 17.00 Uhr an der Universität Heidelberg, Alfred-Weber-Institut, Raum 01.030 statt. Link zum Abstract
  • Prof. Christian Conrad diskutierte das Papier "Measuring Financial Cycle Time" (von Marco Lombardi, Bank for International Settlements) auf der Bundesbankkonferenz “Financial Cycles and Regulation” am 05.-06. November 2018.

Oktober 2018

  • HeiKaMEtrics-Seminar: Elmar Mertens (Deutsche Bundesbank) hält am 22.10.2018 einen Vortrag zum Thema "Modeling Time-Varying Uncertainty of Multiple-Horizon Forecast Errors". Der Vortrag findet um 13.30 Uhr an der Universität Heidelberg, Alfred-Weber-Institut, Raum 00.010 statt. Link zum Abstract

September 2018

  • Am 04. Oktober 2018 findet an der Universität Heidelberg der fünfte HeiKaMEtrics Doktorandenworkshop statt. Der Workshop wird organisiert von Prof. Christian Conrad (Universität Heidelberg), Prof. Fabian Krüger (Universität Heidelberg), Prof. Melanie Schienle (KIT) und Prof. Carsten Trenkler (Universität Mannheim). Das Programm finden Sie hier.
  • Christian Conrad präsentierte den Artikel "Two are better than one: volatility forecasting using multiplicative component GARCH models" (zusammen mit Onno Kleen) auf der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik in Freiburg am 5. September 2018.

August 2018

Juli 2018

  • Prof. Christian Conrad präsentierte den Artikel "`Deja vol' revisited: Survey forecasts of macroeconomic variables predict volatility in the cross-section of industry portfolios" (zusammen mit Alexander Glas) im Bundesbank Forschungsseminar, Frankfurt, 23. Juli 2018.
  • HeiKaMEtrics-Seminar: Christian Brownlees (Universitat Pompeu Fabra) hält am 9. Juli 2018 einen Vortrag zum Thema "Community Detection in Partial Correlation Network Models". Der Vortrag findet an der Universität Heidelberg, Alfred-Weber-Institut, Bergheimer Str. 58, Raumm 00.010 statt. Link zum Abstract

Juni 2018

  • Prof. Christian Conrad präsentierte den Artikel "Two are better than one: volatility forecasting using multiplicative component GARCH models" (zusammen mit Onno Kleen) auf dem 11th Annual Meeting of the Society for Financial Econometrics, Lugano, 14. Juni 2018.
  • Onno Kleen und Michael Stollenwerk nahmen an der SoFiE Financial Econometrics Summer School 2018 teil: Big Data in Macroeconomics and Finance, Brüssel, 4.-8. Juni 2018.
  • HeiKaMEtrics-Seminar: RTG 1953 "Statistical Modeling of Complex Systems" und HeiKaMEtrics organisieren am 01.06.2018 einen gemeinsamen Econometrics Workshop: Stefan Wager (Stanford University) hält Vorträge zu den Themen "Optimized Regression Discontinuity Designs" und "Augmented Minimax Linear Estimation". Die Vorträge finden an der Universität Heidelberg, Mathematikon, Konferenzraum, 5. Stock, statt. Link zu Abstracts

Mai 2018

  • Michael Stollenwerk hielt einen Vortrag zum Thema „Dynamic Principal Component CAW Models for High-Dimensional Realized Covariance Matrices" (zusammen mit Bastian Gribisch) auf Quantitative Finance and Financial Econometrics (QFFE) Konferenz 2018, Marseille, 30.Mai-01.Juni 2018.
  • Prof. Christian Conrad präsentierte den Artikel "Two are better than one: volatility forecasting using multiplicative component GARCH models" (zusammen mit Onno Kleen) auf der QFFE 2018 - Quantitative Finance and Financial Econometrics Konferenz, Aix-Marseille School of Economics, 31. Mai 2018.
  • Michael Stollenwerk nahm an der Quantitative Finance and Financial Econometrics Summer School 2018 teil, Marseille, 28.-30. Mai 2018.
  • HeiKaMEtrics-Seminar: Victor Chernozhukov (Massachusetts Institute of Technology) hält am 28.05.2018 einen Vortrag zum Thema "Double/De-Biased Machine Learning with Regularized Riesz Representers". Der Vortrag findet an der Universität Heidelberg, Mathematikon, Raum SR C statt. Link zum Abstract
  • Neue Publikation: Conrad, C., and M. Schienle (2018). "Testing for an omitted multiplicative long-term component in GARCH models." Journal of Business & Economic Statistics, forthcoming.
  • Neue Publikation: Conrad, C., A. Custovic, and E. Ghysels (2018). "Long- and short-term cryptocurrency volatility components: A GARCH-MIDAS analysis." Journal of Risk and Financial Management, 11, 23.

April 2018

  • HeiKaMEtrics-Seminar: Bernd Schwaab (Europäische Zentralbank) hält am 26.04.2018 einen Vortrag zum Thema "Risk endogeneity at the lender-/investor-of-last-resort". Der Vortrag findet von 11:45 bis 13.00 Uhr am Karlsruher Institut für Technologie in Gebäude 09.21, Raum 320 statt. Link zum Abstract
  • Onno Kleen präsentierte den Artikel "Low-volatility forecasting for low-volatility investing" (zusammen mit Christian Conrad und Fabian Krüger) auf der Frontiers of Factor Investing Konferenz, Lancaster University, 23. April 2018.

März 2018

  • Onno Kleen präsentierte den Artikel "Two are better than one: volatility forecasting using multiplicative component GARCH models" (zusammen mit Christian Conrad) auf der IV International PhD Conference in Economics, University of Leicester, 23. März 2018.

Feburar 2018

  • Alexander Glas präsentierte den Artikel "Overconfidence versus rounding in survey-based density forecasts" (zusammen mit Matthias Hartmann) auf der 11. RGS Doctoral Conference in Economics der Universität Duisburg-Essen, 22. Februar 2018.

  • Am 22. Februar tragen Manfred Deistler (TU Vienna) und Alexander Braumann (TU Braunschweig) im HeiKaMEtrics-Seminar vor. Manfred Deistler hält einen Vortrag zu "Generalized Linear Dynamic Factor Models - A Structure Theory" und Alexander Braumann trägt zu "Bootstrapping for Vector Autoregression Estimates in Generalized Dynamic Factor Models" vor. Die Vorträge finden von 15:30-16:10 (Deistler) und von 16:20-17:00 (Braumann) an der Universität Mannheim, L7, 3-5, in Raum S 031 statt. Link zum Abstract (Deistler, Braumann).

Januar 2018

  • Am 25. Januar 2018 findet am Karlsruher Institut für Technologie der vierte HeiKaMEtrics Doktorandenworkshop statt. Der Workshop wird organisiert von Prof. Christian Conrad (Universität Heidelberg), Prof. Melanie Schienle (KIT) und Prof. Carsten Trenkler (Universität Mannheim). Das Programm finden Sie hier.
  • Prof. Christian Conrad präsentierte den Artikel "Two are better than one: volatility forecasting using multiplicative component GARCH models" (zusammen mit Onno Kleen) im Statistik-Kolloquium der Universität Gießen, 23. Januar 2018.
  • Prof. Christian Conrad präsentierte den Artikel "Two are better than one: volatility forecasting using multiplicative component GARCH models" (zusammen mit Onno Kleen) im statistisch-ökonometrischen Seminar der Universität Kiel, 18. Januar 2018.
  • HeiKaMEtrics-Seminar: Jörg Breitung (Universität zu Köln) hält am 10.01.2018 einen Vortrag zum Thema "Asymmetric Impulse Responses". Der Vortrag findet von 17.00 bis 18.00 Uhr im AWI in Raum 01.030 statt. Link zum Abstract.

Dezember 2017

  • HeiKaMEtrics-Seminar: Roman Liesenfeld (Universität zu Köln) hält am 18.12.2017 einen Vortrag zum Thema "Factor State-Space Models for High-Dimensional Realized Covariance Matrices of Asset Returns". Der Vortrag findet von 13.30 bis 14.30 Uhr im AWI in Raum 00.010 statt. Link zum Abstract.
  • Prof. Christian Conrad präsentierte den Artikel "On the Economic Determinants of Optimal Stock-Bond Portfolios: International Evidence" (zusammen mit Karin Stürmer) auf der 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics, University of London, UK, 16-18. Dezember 2017.

November 2017

  • HeiKaMEtrics-Seminar: Marie Hoerova (European Central Bank) hält am 27.11.2017 einen Vortrag zum Thema "The Macroeconomic Impact of Money Market Freezes". Der Vortrag findet von 13.30 bis 14.30 Uhr im AWI in Raum 00.010 statt. Link zum Abstract.

Oktober 2017

  • HeiKaMEtrics-Seminar: Prof. Michael Rockinger (University of Lausanne) hält am 25.10.2017 einen Vortrag zum Thema "Predicting Long-Term Financial Returns: VAR vs. DSGE Model - A Horse-Race". Der Vortrag findet von 17.00 bis 18.00 Uhr im AWI in Raum 01.030 statt. Link zum Abstract. 

September 2017

  • Am 14.-15.09.2017 findet die Eröffnungskonferenz des HeiKaMEtrics Netzwerks für Ökonometrie und Statistik zum Thema Financial Econometrics im Internationalen Wissenschaftsforum der Universität Heidelberg statt. Die HeiKaMEtrics Vorlesung in Erinnerung an Emil J. Gumbel wird Professor Eric Ghysels (University of North Carolina, Chapel Hill) zum Thema "Back to the future: Backtesting systemic risk measures during historical bank runs and the Great Depression" in der Alten Aula der Alten Universität halten. Nähere Informationen finden Sie hier.

  • Alexander Glas präsentiert den Artikel "Overconfidence versus rounding in survey-based density forecasts" (zusammen mit Matthias Hartmann) auf dem 7th IWH/INFER Workshop on Challenges and Implications of Inflationary Dynamics, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Halle, 07.-08. September 2017. 

  • Prof. Christian Conrad präsentierte das Papier "On the Economic Determinants of Optimal Stock-Bond Portfolios: International Evidence" (zusammen mit Karin Stürmer) auf der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik, Wien, 3.-9. September 2017. 

Juli 2017

  • Neues Arbeitspapier: Conrad, C. und K. Stürmer (2017) "On the Economic Determinants of Optimal Stock-Bond Portfolios: International Evidence" University of Heidelberg, Department of Economics, Discussion Paper Series No. 636
  • Onno Kleen nahm an der SoFiE Financial Econometrics Summer School 2017 teil: The Econometrics of Derivatives Markets, Chicago, 24.-28. Juli 2017.
  • Onno Kleen hält einen Vortrag zum Theme „Volatility Forecasting Using Multiplicative Component Models" (zusammen mit Christian Conrad) auf der vierten Annual Conference of the International Association for Applied Econometrics (IAAE), Sapporo, Japan, 26.-29. Juni 2017.

Juni 2017

  • Prof. Christian Conrad präsentiert den Artikel "On the Economic Determinants of Optimal Stock-Bond Portfolios: International Evidence" (zusammen mit Karin Stürmer) auf der 10th Annual Society for Financial Econometrics (SoFiE) Conference, NYU Stern School of Business, New York, 21.-23. Juni 2017.

April 2017

  • HeiKaMEtrics-Seminar: Prof. Christian Brownlees (Universitat Pompeu Fabra) hält am 25.04.2017 einen Vortrag zum Thema „Detecting Granular Time Series in Large Panels”. Der Vortrag findet von 12.00 bis 13.00 Uhr an der Universität Mannheim, L9, 1-2, 002, statt. Link zum Abstract

März 2017

  • Onno Kleen präsentiert das Papier "Volatility Forecasting Using Multiplicative Component Models" (zusammen mit Christian Conrad) auf dem Rhenish Multivariate Time Series Econometrics Meeting, Rotterdam, 23.-24. März, 2017.
  • Dr. Matthias Hartmann verlässt die Professur für Empirische Wirtschaftsforschung. Er wechselt zur Bundesbank und wird dort im Bereich Konjunktur und Wachstum tätig sein.
  • Prof. Christian Conrad hält einen Vortrag zum Thema "Testing for an Omitted Long-Term Component in Multiplicative GARCH Models" (zusammen mit  Melanie Schienle) auf der Vienna-Copenhagen Conference on Financial Econometrics, Wien, 9.-11. März, 2017.

Januar 2017

  • Prof. Christian Conrad wurde ein Marsilius Fellowship für die Fellowklasse 2017/18 verliehen. Er wird gemeinsam mit Prof. Michael Gertz aus der Informatik an einem Projekt zu „Netzwerkbasierte Analyse und Exploration von Finanzmärkten" arbeiten.
  • Dr. Matthias Hartmann stellt auf dem Workshop on Quantitative Finance das Papier "The Uncertainty-Adjusted Consensus Forecast" (in Kooperation mit Christian Conrad) vor. Mailand, Italien, 25.-27. Januar 2017.
  • Prof. Christian Conrad hält einen Vortrag zum Thema "Testing for an Omitted Long-Term Component in Multiplicative GARCH Models" (zusammen mit  Melanie Schienle) im Research Seminar of the Norwegian Business School, Oslo, 11. Januar 2017.
  • Dr. Matthias Hartmann stellt auf der Jahrestagung der American Economic Association das Papier "Inflation uncertainty, disagreement and monetary policy: Evidence from the ECB Survey of Professional Forecasters" (in Kooperation mit Alexander Glas) vor. Chicago, USA, 06.-08. Januar 2017.​

Dezember 2016

  • Prof. Christian Conrad präsentiert das Papier "Testing for an Omitted Long-Term Component in Multiplicative GARCH Models" (zusammen mit Melanie Schienle) auf der Computational and Financial Econometrics Konferenz in Sevilla, Spanien, 09.-11. Dezember, 2016.
  • Dr. Matthias Hartmann stellt auf der Computational and Financial Econometrics Konferenz in Sevilla das Papier "Forecast Performance, disagreement, and heterogeneous signal-to-noise ratios" (in Kooperation mit Jonas Dovern) vor. Sevilla, Spanien, 09.-11. Dezember 2016.

November 2016

  • HeiKaMEtrics-Seminar: Prof. Yarema Okhrin (Universität Augsburg) hält am 14.11.2016 einen Vortrag zum Thema „Tail Event Driven Networks of SIFIs”. Der Vortrag findet von 17.15 bis 18.15 Uhr in Raum 00.010 statt. Link zum Abstract
  • Am 03. November 2016 findet an der Universität Mannheim der dritte HeiKaMEtrics Doktorandenworkshop statt. Der Workshop wird organisiert von Prof. Christian Conrad (Universität Heidelberg), Prof. Melanie Schienle (KIT) und Prof. Carsten Trenkler (Universität Mannheim). Das Programm finden Sie hier.
  • Prof. Christian Conrad präsentiert das Papier "The Uncertainty-Adjusted Consensus Forecast" (zusammen mit Matthias Hartmann) im cege-Forschungskolloquium an der Georg-August-Universität Göttingen, 2. November, 2016.

Oktober 2016

  • Prof. Christian Conrad hält im Quantitative Finance Seminar der Kellogg School of Management einen Vortrag zum Thema "Testing for an Omitted Long-Term Component in Multiplicative GARCH Models" (zusammen mit Melanie Schienle), Northwestern University, 7. Oktober, 2016.

September 2016

  • Prof. Christian Conrad hält im Econometrics Seminar der Michigan State University einen Vortrag zum Thema "Testing for an Omitted Long-Term Component in Multiplicative GARCH Models" (zusammen mit Melanie Schienle), 29. September, 2016.
  • Prof. Christian Conrad hält einen Vortrag zum Thema "Macroeconomic expectations and the time-varying stock-bond correlation: international evidence" (gemeinsam mit Karin Stürmer) auf der Jahrestagung des Verein für Socialpolitik, 4.-7. September 2016, Augsburg, Deutschland.
  • Dr. Matthias Hartmann stellt auf der Jahrestagung des Verein für Socialpolitik das Papier "Forecast Performance, disagreement, and heterogeneous signal-to-noise ratios" (in Kooperation mit Jonas Dovern) vor. 4.-7. September 2016, Augsburg, Deutschland.
  • Alexander Glas präsentiert das Papier "Inflation uncertainty, disagreement and monetary policy: Evidence from the ECB Survey of Professional Forecasters" (zusammen mit Matthias Hartmann) auf der Jahrestagung des Verein für Socialpolitik, 4.-7. September 2016, Augsburg, Deutschland.

August 2016

  • Prof. Christian Conrad hält einen Vortrag zum Thema "Testing for an Omitted Long-Term Component in Multiplicative GARCH Models" (zusammen mit Melanie Schienle) auf dem 69th European Meeting of the Econometric Society, 22.-26. August 2016, Genf, Schweiz.
  • Alexander Glas präsentiert das Papier "Inflation uncertainty, disagreement and monetary policy: Evidence from the ECB Survey of Professional Forecasters" (zusammen mit Matthias Hartmann) auf der 31. Jahrestagung der Econometric Society, 22.-26. August 2016, Genf, Schweiz.
  • Onno Kleen präsentiert das Papier „On the Statistical Properties of Multiplicative GARCH Models" auf dem 69th European Meeting of the Econometric Society, 22.-26. August 2016, Genf, Schweiz.

Juli 2016

  • Prof. Christian Conrad hält im Rahmen der Vortragsreihe „Akademische Mittagspause: Sprechen Sie Mathematik?" einen Vortrag zum Thema "Wie der Ölpreis die Wirtschaft beeinflusst: Über Kausalität in der Ökonometrie", 14. Juli 2016. Weiter Informationen finden Sie hier.

Juni 2016

  • Dr. Karin Loch verlässt den Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung. Sie erhält ein Stipendium der DFG für einen zweijährigen Postdoc Aufenthalt in der Forschungsgruppe von Prof. Torben Andersen an der Kellogg School of Management (Northwestern University).

  • Dr. Matthias Hartmann stellt auf der Annual Conference der International Association for Applied Econometrics das Papier "Inflation uncertainty, disagreement and monetary policy: Evidence from the ECB Survey of Professional Forecasters" (in Kooperation mit Alexander Glas) vor. 22.-25. Juni 2016, Mailand.

  • Alexander Glas präsentiert das Papier "Inflation uncertainty, disagreement and monetary policy: Evidence from the ECB Survey of Professional Forecasters" (zusammen mit Matthias Hartmann) auf dem 36th International Symposium on Forecasting, 19.-22. Juni 2016, Spanien.

  • Prof. Christian Conrad hält einen Vortrag zum Thema "Testing for an Omitted Long-Term Component in Multiplicative GARCH Models" auf der 9th Annual Conference of the Society for Financial Econometrics, 14.-17. Juni 2016, Hong Kong.

Mai 2016

  • HeiKaMEtrics: vom 26.-29.05.2016 ist Prof. Richard Baillie (Michigan State University) zu Gast und hält am 27.05.2016 einen Vortrag zum Thema „Is Robust Inference with OLS Sensible in Time Series Regressions? Investigating Bias and MSE Trade-offs with Feasible GLS and VAR Approaches” im HeiKaMEtrics-Seminar. Der Vortrag findet von 13.30 bis 14.30 Uhr in Raum 01.034 statt. Link zum Abstract

Februar 2016

  • ​ Am 18. Februar 2016 findet am Alfred-Weber-Institut der zweite HeiKaMEtrics Doktorandenworkshop statt. Der Workshop wird organisiert von Prof. Christian Conrad (Universität Heidelberg), Prof. Melanie Schienle (KIT) und Prof. Carsten Trenkler (Universität Mannheim). Das Programm finden Sie hier.

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Letzte Änderung: 07.12.2022
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